$ whoami
Turicas, prazer! =)
Sigam-me os bons:
Software Livre & Python
(desde 2004/2005)
## Agenda
- O projeto
- O que é
- Características
- Instalação
- A jornada financeira
- Inflação (IPCA)
- Poupança (Selic + TR)
- Cofrinhos e caixinhas (CDI)
- Tesouro Direto (Selic, IPCA)
- Fundos imobiliários
- Ações
- Índices
- Como contribuir
## O projeto
- 🌟 [github.com/PythonicCafe/mercados](https://github.com/PythonicCafe/mercados)
- Biblioteca Python e interface de linha de comando (CLI)
- Baixa, extrai e limpa dados do mercado financeiro brasileiro
- Objetivo: ser a melhor, mais robusta e fácil opção para acessar dados do mercado financeiro e
macroeconômicos, facilitando o controle social do mercado financeiro
## Características
- Software livre
- Dados somente de fontes **originais ou oficiais** (ex: IPCA - IBGE vs Banco Central)
- Dados abertos e gratuitos
- Mínimo de dependências possível (sem `pandas`)
- Pythônica
- Em Português (!)
## Fontes suportadas
- [Comissão de Valores Mobiliários (CVM)](https://www.gov.br/cvm/pt-br)
- [Banco Central do Brasil (BCB)](https://www.bcb.gov.br/)
- [Secretaria do Tesouro Nacional (STN)](https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br)
- [B3](https://www.b3.com.br/pt_br/para-voce) (bolsa de valores do Brasil)
- [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)](https://www.ibge.gov.br/)
## Versões
- Primeiro commit: 2022-06-20
- Uso interno
- 0.1.0: 2024-12-09
- 0.2.0: 2025-05-19
- 0.3.0: ?
- Usada em produção em projetos de 2 clientes na [Pythonic Café](https://pythonic.cafe/):
- [Ártica](https://artica.capital/)
- [GDI Invest](https://app.gdiinvest.com.br/)
- Em breve no [Brasil.IO](https://brasil.io/)
## Licença
- [Licença Pública Geral Menor GNU versão 3 (LGPLv3)](https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.pt-br.html)
- Código aberto (_open source_) **não é a mesma coisa** que software livre - **[_copyleft_](https://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft) importa!**
- ✅ Usar a biblioteca em projetos proprietários ou livres
- ✅ Modificar o código-fonte da biblioteca
- ✅ Distribuí-la original ou modificada, desde que:
- Notifique seu(ua) usuário(a) de que a biblioteca é usada no seu programa e que ela está sob LGPLv3
- Forneça uma cópia da LGPLv3
- 🚫 Restringir a liberdade do usuário do seu programa de modificar a biblioteca
- 🚫 Distribuí-la (original ou modificada) sem fornecer o código-fonte
- 🚫 Incorporar partes significativas da biblioteca no seu código sem informar e fornecer a licença
## Instalação
- `pip install mercados`
- `pip install mercados[ibge]`
- `pip install https://github.com/PythonicCafe/mercados/archive/develop.zip`
## ATENÇÃO!
- Os ativos apresentados **não são recomendação** de compra/venda
- O objetivo é meramente educacional/ilustrativo
- Seus investimentos são sua responsabilidade: só invista no que você analisou, entende e confia
- Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura
## Inflação
- Dinheiro perde valor no tempo
- Nossos gastos aumentam e para isso precisamos nos programar
- O aumento médio de preços é chamado de inflação
- Existem vários índices (por ex, por setor)!
## Índice de Preços ao Consumidor - Amplo
### (também conhecido como IPCA)
- Fonte: IBGE
- Principal indicador oficial da inflação no Brasil
- Baseado numa cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 SM
## `mercados.ibge`
```python
import datetime
from mercados.ibge import IBGE
ibge = IBGE()
inflacao = {}
for taxa in ibge.historico("IPCA"):
inflacao[taxa.data] = taxa.valor
print(f"IPCA em {taxa.data}: {taxa.valor}")
```
## Cálculo da variação
```
valor = 1000
inicio = datetime.date(2020, 1, 15)
fim = datetime.date(2025, 9, 15)
variacao = inflacao[fim] / inflacao[inicio]
valor_ajustado = variacao * valor
print(f"R$ {valor} em {inicio} = R$ {valor_ajustado:.2f} em {fim}")
print(f"R$ {valor} em {fim} = R$ {valor / variacao:.2f} em {inicio}")
```
## Cálculo da variação (resultado)
```
IPCA em 1993-12-15: 100.00
[...]
IPCA em 2020-01-15: 5331.42
[...]
IPCA em 2025-09-15: 7359.06
R$ 1000 em 2020-01-15 = R$ 1380.32 em 2025-09-15
R$ 1000 em 2025-09-15 = R$ 724.47 em 2020-01-15
```
## `mercados.ibge`: CLI
- `python -m mercados.ibge historico IPCA`
- `python -m mercados.ibge historico IPCA -i 2025-01-01 -F csv > ipca.csv`
- `python -m mercados.ibge --help`
- `python -m mercados.ibge historico --help`
## Poupança
- Primeiro investimento de muitos brasileiros
- Você empresta dinheiro para o banco, que te paga um rendimento mensal
- O dinheiro é usado para financiamento imobiliário (majoritariamente)
- Só rende no aniversário (dia do mês do depósito)
- Se tirar antes, não rende nada!
- Isenta de IRPF desde que a pessoa não ultrapasse R$ 200k/ano em qualquer rendimento isento
- Cobertura do [Fundo Garantidor de Crédito (FGC)](https://www.fgc.org.br/) para até R$ 250k/pessoa/instituição
## Quanto rende a Poupança
- Definido pela [Lei 12.703, de 7 de agosto de 2012](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12703.htm)
- Se Selic é maior que 8,5% ao ano:
- Poupança (mensal) = 0,5% + Taxa Referencial mensalizada
- Senão:
- Poupança (mensal) = 70% da Selic mensalizada
## Selic? TR? Anualizada? Mensalizada?
- Selic é a taxa básica de juros
- Definida/ajustada pelo [Comitê de Política Monetária (Copom)](https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/copom)
a cada 45 dias
- TR é a Taxa Referencial
- Ambas expressas em valores percentuais ao ano
- 15% ao ano = `15% / 12` ao mês?
- Não! São **juros compostos**
- `tx_ao_mes = (1 + tx_ao_ano) ** (1 / 12) -1`
- 15% ao ano ~= 1,17% ao mês
- `15 / 12 = 1.25`
## Cálculo da Poupança
```python
if selic_ao_ano > 0.085:
tr_ao_mes = ...
poupanca_ao_mes = 0.005 + tr_ao_mes
else:
selic_ao_mes = ...
poupanca_ao_mes = 0.70 * selic_ao_mes
# oops, precisamos dos valores da TR e Selic!
```
## Cálculo do rendimento da Poupança
- `python src/poupanca.py`
- `python src/grafico.py --percent src/data/poupanca.csv images/poupanca.png`
## Poupança vs Selic vs TR
## BCB: Séries disponíveis
- Selic
- CDI
- Taxa Referencial (TR)
- Dólar e outras moedas
- IPCA
- ...
## `mercados.bcb`: CLI
- `python -m mercados.bcb serie-temporal Selic -i 2025-06-01`
- `python -m mercados.bcb serie-temporal -i 2025-01-01 CDI cdi.csv`
- `python -m mercados.bcb --help`
- `python -m mercados.bcb serie-temporal --help`
## "Poupança não rende nada"
### Cofrinhos e caixinhas
- CDBs ou RDBs (você empresta para o banco)
- Em geral, pagam um percentual do CDI (ex: 100% do CDI)
- Cuidado com as pegadinhas!
- Imposto: IOF (nos 30 primeiros dias) + IRPF regressivo
- Boa opção se você ainda não sabe onde/em que investir
- Seguro se for de banco grande
- CDI = Selic - 0,10% (ao ano)
- Atual = 14,9% a.a.
## Por que não emprestar para o Governo?
### Tesouro Direto!
- Você compra um título do Tesouro Nacional
- O Tesouro te paga o valor do título com a correção acordada no vencimento
- Modalidades:
- Tesouro Selic
- Tesouro Pré-fixado
- Tesouro IPCA+
- Investimento feito por meio de corretora. Exemplos: BTG, XP (Rico, Clear), Genial etc.
## `mercados.stn`
### (STN = Secretaria do Tesouro Nacional)
- `python src/titulos_tesouro.py`
```
import datetime
from mercados.stn import Tesouro
tesouro = Tesouro()
hoje = datetime.datetime.now().date()
semana_passada = hoje - datetime.timedelta(days=7)
historico = []
for titulo in tesouro.historico_titulos():
if semana_passada <= titulo.data <= hoje:
print(f"{titulo.data}\t{titulo.nome} ({titulo.vencimento})\tR$ {titulo.preco:,}")
```
## Títulos do Tesouro: Resultado
```
[...]
2025-10-20 Tesouro IPCA+ (2026-08-15) R$ 4,212.24
2025-10-20 Tesouro IPCA+ (2050-08-15) R$ 818.87
2025-10-20 Tesouro Prefixado (2026-01-01) R$ 972.26
2025-10-20 Tesouro Selic (2027-03-01) R$ 17,586.33
```
## Renda fixa vs Renda variável
- Renda fixa: dívida (você empresta)
- Risco: calote
- Renda variável: empreendimento (você "arrisca")
- Risco: do negócio
- Só invista se você já tiver uma **reserva de emergência** e não for precisar do valor no curto/médio prazo!
- Negociado na bolsa de valores por meio de códigos, exemplo: `ITSA4`, `VALE3`, `XPML11`, `IFRA11`
## ANTES DE INVESTIR: Aprenda e analise
- Risco (qual a chance de perder dinheiro?)
- Retorno (quanto deve dar de lucro?)
- Liquidez (quando vou poder sacar?)
## Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
- Conjunto de cotistas que se une para investir em imóveis
- Geridos por empresas certificadas
- Pagam "aluguel" recorrente (em geral, mensalmente)
- Negociados na bolsa de valores
- Cotas a partir de ~R$ 10,00
- Diversos setores:
- Shopping centers
- Escritórios (lajes corporativas)
- Galpões logísticos/centros de distruição
- Residencial
- ...
## FundosNET
- Fundos são obrigados a publicar documentos nesse sistema
- Documentos em XML 🤢
- E vários possuem inconsistências!
- `python src/cotistas_xpml11.py`
- `python grafico.py src/data/cotistas-xpml11.csv images/cotistas-xpml11.png`
## Cotistas XPML11
## Informe de Rendimentos
- Publicado sempre que o fundo anuncia rendimentos
- Também em XML
- [Exemplo](https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1016857&cvm=true)
- `python src/rendimentos_xpml11.py`
- `python grafico.py src/data/rendimentos-xpml11.csv images/rendimentos-xpml11.png`
## Rendimentos XPML11
## Pregão eletrônico (B3)
- Negociação de ativos listados na bolsa
- Ações
- Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
- Fundos de Investimento no Agronegócio (FI-Agro)
- Fundos de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra)
- Fundos de Investimento em Participações (FIP)
- Opções
- ...
- `python -m mercados.b3 --help`
## Negociações históricas em bolsa
- Preços: abertura, máximo, mínimo, médio e fechamento
- Volume: quantidade de transações e valor total
- Daqui se calcula a liquidez
- `python src/preco_xpml11.py`
- `python src/grafico.py src/data/precos-xpml11.csv images/precos-xpml11.png`
## Preços históricos XPML11
### (fechamento)
## B3: Dados disponíveis
- Negociação:
- Negociação diária (bolsa e balcão)
- Negociação intradiária (bolsa)
- Preços a cada 5min do último pregão (atraso de 15min)
- Informações cadastrais:
- Empresas listadas
- Fundos listados (FII, FI-Infra, FI-Agro, FIP, FIDC e ETF)
- Não são fundos de ações
- Debêntures ativas
- BDRs listados
- CRAs e CRIs
- Carteira e valor histórico de índices
- Documentos (CRA, CRI, FII, FI-Infra, FI-Agro e FIP)
- Dividendos (FI-Infra e FI-Agro)
- Clearing (diversas informações)
## Índices
- Cesta de ações, montada a partir de regras objetivas
- Por exemplo: "empresas mais negociadas nos últimos dias e que não estejam em recuperação judicial"
- Exemplos:
- IBovespa/Ibov (maiores e mais negociadas empresas da bolsa brasileira)
- IDIV (empresas pagadoras de dividendos)
- IFIX (maiores e mais negociados fundos imobiliários)
- UTIL (empresas de utilidade pública)
## `mercados.b3`: Índices
- `python src/b3_indice.py`
- `python src/grafico.py src/data/IFIX.csv images/ifix.png`
## IFIX - Histórico
## Exchange Traded Funds (ETFs)
- Fundos listados em bolsa que acompanham índices
- Índices são somente teóricos
- ETFs compram as ações de acordo com os pesos do índice
- Exemplos:
- `BOVA11` acompanha o Ibovespa (maiores empresas)
- `DIVO11` acompanha o Idiv (empresas que pagam dividendos)
## `mercados.cvm`
- RAD/EmpresasNET: "FundosNET" das empresas listas
- Fatos relevantes, comunicados ao mercado, informes trimestrais etc.
- Balancetes de fundos de investimento
- Informes diários de fundos (de ações)
- `python -m mercados.cvm --help`
## Como contribuir
- `git clone git@github.com:PythonicCafe/mercados.git`
- `cd mercados`
- `vim CONTRIBUTING.md`
- `git grep '# TODO'`
- [t.me/pycafe_mercados](https://t.me/pycafe_mercados)
## Slides: [bit.ly/turicas-pybr25](http://bit.ly/turicas-pybr25)
## Exemplos de código: [bit.ly/turicas-pybr25-src](http://bit.ly/turicas-pybr25-src)
